Ekonometria - Polski Serwis Naukowy

Ekonometria – nauka pomocnicza w ramach ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, statystyki oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi. Jest zbiorem metod opracowanych najczęściej poza ekonomią, ale wykorzystywanych na jej polu.

Komitet Badań Naukowych (KBN) - zgodnie z zapisem Ustawy z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki.

Informatyka (łac. informatio - "wyobrażenie", "wizerunek", "pomysł", ang. computer science, computing science, information technology, informatics) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Pierwotnie część matematyki, została rozwinięta do osobnej dyscypliny nauki, pozostaje jednak nadal w ścisłym związku z matematyką, która dostarcza jej podstaw teoretycznych.

Celem ekonometrii jest empiryczna analiza teorii ekonomicznych, przewidywanie procesów ekonomicznych oraz dostarczanie przesłanek służących sterowaniu tymi procesami. Podstawowym narzędziem służącym tym celom jest model ekonometryczny.

Ekonometria jest często mylona ze statystyką. Wiele metod statystycznych ekonometrycy uważają za metody ekonometryczne i czasem stosują do nich własne nazewnictwo. Modele ekonometryczne są modelami matematyczno-statystycznymi zastosowanymi w ekonomii. W klasyfikacji nauki polskiej KBN nie istniał dział "statystyka" w sensie metod statystycznych możliwych do użycia w różnych naukach, metody statystyczne można było rozwijać tylko w ramach ekonometrii. Rozgraniczyć należy również ekonometrię od ekonomii matematycznej(analiza ekonomiczna wykorzystująca matematykę).

Matematyka (. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.

Historia ekonometrii

Metody sformalizowane towarzyszyły ekonomii od samego jej początku. Jednakże wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania procesów gospodarczych narastało zapotrzebowanie na zobiektywizowane badań oraz wnioskowania w tej dziedzinie. Zaczęto więc stosować szerzej dorobek matematyki i statystyki do wyjaśniania zjawisk ekonomicznych.

Termin ekonometria został po raz pierwszy użyty przez Pawła Ciompę w pracy pt "Zarys ekonometryi i teorya buchalteryi", wydanej we Lwowie w 1910 r. Jednakże współczesna ekonometria rozwinęła się dopiero w latach 30. XX w. Za ojców ekonometrii uważa się pierwszych laureatów Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii: Ragnara Frischa oraz Jana Tinbergena, a także amerykańskiego ekonomistę Henry'ego Ludwella Moore'a.

Nurty współczesnej ekonometrii

Współczesna ekonometria jest szeroką dyscypliną w ramach nauk ekonomicznych. Do najpopularniejszych odmian ekonometrii należy zaliczyć:

Ekonometrię teoretyczną
Ekonometrię stosowaną (prognozowania, symulacje, modelowanie formalne)
Ekonometrię przestrzenną
Ekonofizykę

Modele ekonometryczne

1. Podział ze względu na liczbę zmiennych objaśniających

modele z jedną zmienną objaśniającą

modele z wieloma zmiennymi objaśniającymi

2. Podział ze względu na liczbę zmiennych objaśnianych

modele z jedną zmienną objaśnianą (modele jednorównaniowe)

modele z wieloma zmiennymi objaśnianymi (modele wielorównaniowe)

3. Podział ze względu na interpretację zmiennych objaśniajacych

modele przyczynowo-skutkowe, w których wszystkie zmienne objaśniające mogą być traktowane jako przyczyny kształtowania się zmiennej objaśnianej (przykładowo model zależności wielkości kosztów od wielkości produkcji)

modele symptomatyczne, w których brak bezpośrednich relacji przyczyna-skutek, ale występują zmienne będące symptomami pewnych trudnych do obserwacji lub nieobserwowalnych zjawisk, będących przyczynami zmiennej objaśnianej

modele tendencji rozwojowej, czyli tzw. trendy, w których jedyną zmienną objaśniającą jest zmienna czasowa (oznaczana zazwyczaj przez t

autoregresyjne, w których pośród zmiennych objaśniających możemy wyróżnić zmienną objaśnianą z przeszłości

4. Podział ze względu na postać analityczną

modele liniowe (gdy zależność między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi jest liniowa)

modele nieliniowe (gdy zależność przyjmuje formę nieliniową, przykładowo hiperboli, paraboli itp.)

5. Podział ze względu na uwzględnienie czynnika czasu

modele dynamiczne, w których występuje zmienna czasowa lub, w których występują zmienne opóźnione w czasie

modele statyczne, czyli modele, które nie są dynamiczne

Przypisy

Encyklopedia PWN, Tom 2, Warszawa 1991, s. 536.