Robert Engle - Polski Serwis Naukowy

Robert Franklin Engle III (ur. 10 listopada 1942 w Syracuse, Nowy Jork) – amerykański ekonomista i ekonometryk, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2003 (wraz z Brytyjczykiem sir C. W. J. Grangerem), za "metody analizowania ekonomicznych szeregów czasowych ze zmiennymi w czasie wahaniami (ARCH)".

Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang.: United States, United States of America, US, USA) – państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu, Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Nowy Jork (ang. State of New York lub New York State) – stan w północno-wschodniej części USA. Graniczy z jeziorami Ontario i Erie, z kanadyjskimi prowincjami Ontario i Quebec, a także ze stanami Vermont, Massachusetts, Connecticut, New Jersey i Pensylwania. Od południowego wschodu dotyka Oceanu Atlantyckiego.

Życiorys

Robert F. Engle jest profesorem w Stern School of Business Uniwersytetu Nowojorskiego. W swojej działalności naukowej zajmuje się tworzeniem modeli ekonometrycznych, umożliwiających prognozowanie zmian stóp procentowych, kursów walut oraz badanie płynności rynków finansowych. Jego prace pozwoliły na stwierdzenie, że mimo braku stabilności modelu ekonometrycznego nadal możliwe jest badanie zależności z jego wykorzystaniem.

Ekonometria - nauka pomocnicza w ramach ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, statystyki, oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi. Jest zbiorem metod opracowanych najczęściej poza ekonomią, ale wykorzystywanych na jej polu.

Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii jest to nagroda w dziedzinie nauk ekonomicznych przyznawana przez Komitet Noblowski. Są to nagrody ufundowane przez Szwedzki Bank Narodowy, czyli nie pochodzą z funduszy, z których pochodzą Nagrody Nobla.

W 1982 roku opublikował artykuł pt. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation, w którym zaproponował nową metodę modelowania zmienności wielkości ekonomicznych znaną jako model ARCH, czyli model autoregresyjny z warunkową heteroskedastycznością. Za to odkrycie został wyróżniony Nagrodą Nobla, a w uzasadnieniu wskazano, że modele tworzone przez Engle'a są niezbędnym narzędziem nie tylko dla badaczy, lecz także analityków rynków finansowych, którzy stosują je przy wycenie aktywów oraz przy szacunkach ryzyka, jakim są obciążone papiery wartościowe.

Kurs walutowy – cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, należy podkreślić, że występuje na nim: podaż, popyt, i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.

Sir Clive William John Granger (ur. 4 września 1934 w Swansea, Walia, zm. 27 maja 2009) - ekonomista brytyjski, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2003 roku.

Wybrane publikacje

Robert F. Engle. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation. „Econometrica”. 50 (4), s. 987–1007, 1982.

Linki zewnętrzne

Robert F. Engle The Concise Encyclopedia of Economics (ang.)